Ὅταν ἔμαθε ὁ ἄρχοντας τῆς Ἀντιόχειας ὅτι ἡ Πελαγία ἦταν χριστιανή, ἔστειλε στρατιῶτες γιὰ νὰ τὴ συλλάβουν. Αὐτοὶ περικύκλωσαν τὸ σπίτι της καὶ ἑτοιμάζονταν νὰ τὴν ἁρπάξουν.
Ὅταν τὸ ἔμαθε ἡ Ἁγία, ζήτησε ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες νὰ περιμένουν λίγο. Ὅποτε, σήκωσε τὰ χέρια της καὶ τὰ μάτια της στὸν οὐρανὸ καὶ προσευχήθηκε θερμὰ πρὸς τὸν Θεὸ νὰ μὴ ἐπιτρέψει νὰ τὴν ἁρπάξουν οἱ στρατιῶτες, ἀλλὰ νὰ φύγει ἀπ’ τὴν ζωὴ αὐτὴ, ἁγνὴ καὶ παρθένος. Ἔπειτα ἄνοιξε τὸ παράθυρο καὶ ἔριξε τὸν ἑαυτό της στὸ κενό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τραυματιστεῖ θανάσιμα καὶ ἔτσι παρέδωσε τὴν ἁγνὴ ψυχή της στὸν Θεό, προκειμένου βέβαια νὰ τὴν προφυλάξει ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῶν ἀγροίκων στρατιωτῶν.Περίφημο ἐγκώμιο γιὰ τὴν Ἁγία αὐτὴ ἔγραψε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος